Прямо перед вами заканчивается картошка и у второго продавца (и на этом уровне цены закончились контрагенты), и вы переходите в очередь к третьему по 60 руб. За пару человек до вас, у первого продавца картошка заканчивается (на уровне цены вашей заявки закончились контрагенты, теперь вы будете исполнены по худшей цене). Наконец, только у третьего продавца вы покупаете картошку (только на этом уровне цены ваш ордер был исполнен). То есть, как мы видим, может быть, как отрицательное проскальзывание – в убыточную для трейдера сторону против открываемой позиции, так и положительное проскальзывание – в сторону открываемого ордера. А купили по 60 рублей, вот так и работает проскальзывание.
Как рассчитать проскальзывание?
Для расчета процента проскальзывания трейдеры могут разделить ожидаемую цену входа на наихудшую возможную цену исполнения (которая представляет собой самую высокую цену покупки для длинной позиции или самую низкую цену продажи для короткой позиции).
Вы намерены купить по 50 рублей и встаете проскальзывание форекс в очередь к первому продавцу (отправляете заявку на исполнение ордера). На самом деле произошло проскальзывание, штука частая и более того, на реальных рынках (акции, фьючерсы, Форекс ECN и т.п.), абсолютно закономерная. В статье правильно написано, что проскальзывание это реальный фактор рынка, убегать от него не стоит, но стараться минимизировать нужно. Эти пару человек и вы переходите в очередь ко второму продавцу по 55 руб. Потому что, в момент исполнения, стоп-ордер становится рыночным, со всеми вытекающими факторами, которым подвергаются рыночные ордера. Проскальзыванию подвержены не только рыночные ордера, но и отложенные стоп-ордера.
Как работает проскальзывание?
Проскальзывание происходит, когда ордер исполняется по цене выше или ниже котируемой , что обычно случается в периоды высокой волатильности рынка или низкой рыночной ликвидности. Риск проскальзывания можно минимизировать, торгуя в часы наибольшей активности рынка и на рынках с низкой волатильностью.